Aggressive Forward Model

高波动实验舱前向验证中

V1.2 · 100万元趋势进攻模拟舱

集中持有趋势得分更强的 TOP10，趋势因子占 55%，单券上限 12%。目标年化 15%、回撤警戒 18%，但均未得到长期样本外验证；只记录模拟成交，不读取真实账户。

模拟本金: ¥1,000,000
目标年化: 15.00%
回撤警戒: 18.00%
目标持仓: TOP 10
模拟持仓: 0 / 10
交易能力: QMT / 自动下单关闭

当前历史数据不足以验证15%目标；V1.2仅运行前向模拟。激进舱可能比 V1.0/V1.1 出现更大的阶段亏损。

模拟权益

¥1,000,000

等待首次模拟成交

预计投入

¥993,842

资金利用率 99.38%

预计余款

¥6,158

最低缓冲 0.50%

短样本年化

-14.70%

探索性，不代表预期

短样本回撤

-11.17%

警戒 18.00%

短样本换手

10.84

激进模型成本更高

Backtest Monitor

历史回测净值与回撤

2026-04-01 至 2026-07-16，共 72 个交易日

净值回撤

Rebalance Desk

V1.2 首次模拟建仓清单

首次模拟建仓待成交

仅作用于100万元独立模拟舱；次交易日开盘模拟成交，计入手续费和滑点。

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显示 10 条建议

操作	转债	参考价	目标数量	变动	目标权重	排名	原因
模拟买入	闻泰转债110081	108.2	920	+920	10.0%	1	ENTER_TOP20
模拟买入	兴业转债113052	117.51	850	+850	10.0%	2	ENTER_TOP20
模拟买入	常银转债113062	129.75	770	+770	10.0%	3	ENTER_TOP20
模拟买入	镇洋转债113681	137.37	720	+720	9.9%	4	ENTER_TOP20
模拟买入	重银转债113056	127.31	780	+780	9.9%	5	ENTER_TOP20
模拟买入	共同转债123171	136.9	730	+730	10.0%	6	ENTER_TOP20
模拟买入	希望转2127049	114.17	870	+870	9.9%	7	ENTER_TOP20
模拟买入	九强转债123150	136.17	730	+730	9.9%	8	ENTER_TOP20
模拟买入	渝水转债113070	127.54	780	+780	9.9%	9	ENTER_TOP20
模拟买入	甬金转债113636	130.87	750	+750	9.8%	10	ENTER_TOP20

闻泰转债

110081 · 排名 1

模拟买入

参考价: 108.2
目标权重: 10.0%
当前 → 目标: 0 → 920
数量变化: +920

ENTER_TOP20

兴业转债

113052 · 排名 2

模拟买入

参考价: 117.51
目标权重: 10.0%
当前 → 目标: 0 → 850
数量变化: +850

ENTER_TOP20

常银转债

113062 · 排名 3

模拟买入

参考价: 129.75
目标权重: 10.0%
当前 → 目标: 0 → 770
数量变化: +770

ENTER_TOP20

镇洋转债

113681 · 排名 4

模拟买入

参考价: 137.37
目标权重: 9.9%
当前 → 目标: 0 → 720
数量变化: +720

ENTER_TOP20

重银转债

113056 · 排名 5

模拟买入

参考价: 127.31
目标权重: 9.9%
当前 → 目标: 0 → 780
数量变化: +780

ENTER_TOP20

共同转债

123171 · 排名 6

模拟买入

参考价: 136.9
目标权重: 10.0%
当前 → 目标: 0 → 730
数量变化: +730

ENTER_TOP20

希望转2

127049 · 排名 7

模拟买入

参考价: 114.17
目标权重: 9.9%
当前 → 目标: 0 → 870
数量变化: +870

ENTER_TOP20

九强转债

123150 · 排名 8

模拟买入

参考价: 136.17
目标权重: 9.9%
当前 → 目标: 0 → 730
数量变化: +730

ENTER_TOP20

渝水转债

113070 · 排名 9

模拟买入

参考价: 127.54
目标权重: 9.9%
当前 → 目标: 0 → 780
数量变化: +780

ENTER_TOP20

甬金转债

113636 · 排名 10

模拟买入

参考价: 130.87
目标权重: 9.8%
当前 → 目标: 0 → 750
数量变化: +750

ENTER_TOP20

Top 10 Ranking

V1.2 最新进攻排名

排名	转债	收盘	综合分	趋势	价值
1	闻泰转债110081	108.2	0.8837	0.997	0.888
2	兴业转债113052	117.51	0.8315	0.829	0.726
3	常银转债113062	129.75	0.8246	0.826	0.741
4	镇洋转债113681	137.37	0.8022	0.816	0.805
5	重银转债113056	127.31	0.802	0.793	0.7
6	共同转债123171	136.9	0.7996	0.888	0.68
7	希望转2127049	114.17	0.7924	0.845	0.623
8	九强转债123150	136.17	0.7878	0.957	0.629
9	渝水转债113070	127.54	0.7816	0.766	0.857
10	甬金转债113636	130.87	0.7643	0.918	0.493
11	益丰转债113682	129.63	0.7573	0.928	0.491
12	蓝天转债111017	130.18	0.7552	0.849	0.68
13	晶澳转债127089	123.4	0.7488	0.694	0.783
14	百洋转债123194	137.28	0.7338	0.819	0.656
15	韵达转债127085	124.36	0.7161	0.885	0.393
16	燃23转债113067	129.13	0.7101	0.727	0.728
17	通裕转债123149	135.18	0.7089	0.753	0.627
18	百润转债127046	131.25	0.6971	0.793	0.555
19	保隆转债113692	130.47	0.6893	0.743	0.662
20	麒麟转债127050	133.3	0.6853	0.704	0.583

Validation Gates

15%目标验证门禁

当前仍是三个月前向模拟实验。长期数据、逐日历史券池、强赎历史和基准任一缺失，都不能宣称目标已验证。

可转债宽基基准未通过

当前 false · 要求 true

历史交易日未通过

当前 171 · 要求 1000

逐日时点化历史券池未通过

当前 false · 要求 true

强赎事件有效日覆盖未通过

当前 1 · 要求 20

滚动样本外折数容量未通过

当前 0 · 要求 3